Economía

Abstract

Los modelos estadísticos para administrar series de tiempo son en la actualidad herramientas prácticas para acercarse a la modelación de series económicas, para variables que se cree tienen cambios en el tiempo permanentes. La mayoría de paquetes estadísticos en el mercado ofrecen algún componente para modelos Arima, pero no todos ofrecen la misma gama de pruebas sobre los supuestos o capacidad de pronósticos. En este informe se propone completar el informe pasado sobre las diferencias en la modelación Arima a través de al metodología Box Jenkins para los programas Stata 10, Winrats7.2, Matlab 7,9, Eviews 9, R y Jmulti. El criterio para evaluar la capacidad del programa en series es la gama de funcionalidades para llevar a cabo la metodología Box Jenkins. Se podrá observar que mientras unos programas son especializados en series y por tanto ofrecen un comando para ejecutar la estimación y las pruebas de ruido blanco, otros permiten no tiene comandos directos aunque permiten programar. 

Año: 2010-I