Economía

 Abstract

Los procedimientos y resultados de la modelación de Vectores Autorregresivos Var y modelos con heterocedasticidad condicionada ARCH/GARCH son explicados en este trabajo. Se muestra las ventajas del software econométrico para series de tiempo JMulti en cuanto a su proceso paso a paso donde se efectúa los test de diagnostico, la identificación, la estimación, verificación de supuestos, el análisis estructural y el pronóstico. Adicionalmente se realiza una comparación de procedimientos y resultados con los software econométricos R y Winrats. El énfasis esta puesto en la implementación de los modelos más que en su técnica e interpretación, y en evidenciar las ventajas tanto en facilidad para modelar como su precisión.  

Año: 2009-II